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ISAEJ300

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,15
-16,67% vs. pregão anterior
compra R$ 0,14 · venda R$ 0,16
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,19

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~15%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ300 a partir de 25/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,15prêmio +1% vs. justomercado R$ 0,15 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 27,1%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,15

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,112

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,15: a opção anda ~R$ 0,15 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~15% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,15 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,1% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 30,19 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

  • 18/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15ISAE4 R$ 27,394.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21ISAE4 R$ 27,2844.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 27,35113.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21ISAE4 R$ 27,391.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 27,28700 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,38ISAE4 R$ 27,721.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,40ISAE4 R$ 28,082.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30ISAE4 R$ 27,694.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,46ISAE4 R$ 27,904.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,39ISAE4 R$ 27,701.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,58ISAE4 R$ 27,6436.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,41ISAE4 R$ 27,649.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26ISAE4 R$ 26,96500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22ISAE4 R$ 26,634.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 26,651.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18ISAE4 R$ 26,752.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12ISAE4 R$ 26,46600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ISAE4 R$ 26,08100 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 25,87100 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 26,29100 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74ISAE4 R$ 28,01200 contr.
  • 09/07/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 29,33200 contr.
  • 02/07/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40ISAE4 R$ 28,891.000 contr.
  • 25/05/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,23ISAE4 R$ 28,10200 contr.

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