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ISAEJ314

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,06
-14,29% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,10
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,35

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~7%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ314 a partir de 23/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,05prêmio +30% vs. justo (caro)mercado R$ 0,06 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 28,5%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,07

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,059

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,05 — +30%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,5% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 31,35 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ISAE4 R$ 27,391.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07ISAE4 R$ 27,2813.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 27,351.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 27,393.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 27,284.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ISAE4 R$ 27,721.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15ISAE4 R$ 28,086.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12ISAE4 R$ 27,696.700 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19ISAE4 R$ 27,901.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,17ISAE4 R$ 27,702.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 27,649.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18ISAE4 R$ 27,648.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12ISAE4 R$ 26,963.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 26,634.700 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07ISAE4 R$ 26,751.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07ISAE4 R$ 26,08800 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 25,554.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ISAE4 R$ 25,87100 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,25ISAE4 R$ 26,846.200 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ISAE4 R$ 26,68200 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 26,464.400 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61ISAE4 R$ 28,504.000 contr.
  • 15/07/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 27,78300 contr.
  • 02/07/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85ISAE4 R$ 28,89200 contr.
  • 06/05/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85ISAE4 R$ 30,51200 contr.
  • 05/05/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,68ISAE4 R$ 29,27600 contr.
  • 23/04/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,89ISAE4 R$ 30,022.200 contr.

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