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ISAEK265

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,27

+42,11%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,61% acima do preço.

Histórico desde 21/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 26,65

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~34%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,33

mercado −18% (barato)

Volatilidade implícita

24,2%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,34

anda ~R$ 0,34 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 24,2%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,302 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,018 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,34 ≈ 34% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,33 — −18%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,2% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 26,65 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,71 — precisa subir ~4% em 14 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27ISAE4 R$ 25,71500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19ISAE4 R$ 25,67700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15ISAE4 R$ 24,801.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 24,90700 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34ISAE4 R$ 25,351.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,87ISAE4 R$ 25,612.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,74ISAE4 R$ 26,003.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 3,19
    mín R$ 3,19 · máx R$ 3,19ISAE4 R$ 28,98200 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70ISAE4 R$ 28,40100 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,94
    mín R$ 2,84 · máx R$ 2,94ISAE4 R$ 28,724.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,21
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,21ISAE4 R$ 29,31900 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,75
    mín R$ 3,75 · máx R$ 3,75ISAE4 R$ 29,30200 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10ISAE4 R$ 27,68200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,50ISAE4 R$ 26,714.800 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ISAE4 R$ 26,91100 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,84 · máx R$ 1,90ISAE4 R$ 27,08800 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94ISAE4 R$ 27,39400 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,08ISAE4 R$ 27,28100 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,98 · máx R$ 2,01ISAE4 R$ 27,35900 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98ISAE4 R$ 26,96200 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,98ISAE4 R$ 26,636.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55ISAE4 R$ 26,46300 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,55ISAE4 R$ 26,08700 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,48ISAE4 R$ 26,026.800 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.