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ISAEK267

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,25

+78,57%sobre o pregão anterior com negócio

ISAE4 fechou a R$ 25,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,58% acima do preço.

Histórico desde 21/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 26,88

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~30%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,25

mercado −1%

Volatilidade implícita

27,2%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,30

anda ~R$ 0,30 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,020

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 27,2%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,252 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,017 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,30 ≈ 30% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

  • Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,25 — −1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,2% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 26,88 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,71 — precisa subir ~5% em 14 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

23 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,25ISAE4 R$ 25,717.600 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19ISAE4 R$ 25,671.200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ISAE4 R$ 24,80200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ISAE4 R$ 24,763.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 25,352.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,57ISAE4 R$ 25,612.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,73ISAE4 R$ 26,00700 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50ISAE4 R$ 28,35200 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,94
    mín R$ 2,94 · máx R$ 2,94ISAE4 R$ 29,10500 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,71
    mín R$ 2,69 · máx R$ 2,71ISAE4 R$ 29,293.300 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80ISAE4 R$ 29,44200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,57ISAE4 R$ 27,591.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31ISAE4 R$ 26,71200 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,49ISAE4 R$ 26,79300 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,61 · máx R$ 1,70ISAE4 R$ 26,982.500 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,73ISAE4 R$ 27,081.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,87ISAE4 R$ 27,39500 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91ISAE4 R$ 27,28100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,07ISAE4 R$ 27,353.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48ISAE4 R$ 27,90500 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,82ISAE4 R$ 26,637.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,50ISAE4 R$ 26,46400 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03ISAE4 R$ 26,027.000 contr.

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