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ISAEK270

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,12

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,55% acima do preço.

Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 27,00

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~19%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,19

mercado −37% (barato)

Volatilidade implícita

22,6%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,19

anda ~R$ 0,19 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 22,6%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,241 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,014 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,19 ≈ 19% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,19 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 22,6% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 27,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,71 — precisa subir ~5% em 14 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12ISAE4 R$ 25,71100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12ISAE4 R$ 25,671.100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ISAE4 R$ 24,761.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 24,901.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ISAE4 R$ 25,35200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,56ISAE4 R$ 25,61800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,54ISAE4 R$ 26,0012.500 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60ISAE4 R$ 29,29600 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,62 · máx R$ 2,91ISAE4 R$ 29,2120.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,21
    mín R$ 3,21 · máx R$ 3,21ISAE4 R$ 29,98600 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,77
    mín R$ 1,77 · máx R$ 1,77ISAE4 R$ 27,68200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 26,71300 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,42ISAE4 R$ 26,793.800 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,41ISAE4 R$ 26,912.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,55ISAE4 R$ 26,981.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,72ISAE4 R$ 27,401.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90ISAE4 R$ 27,35300 contr.

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