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ISAEK275

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,13

+85,71%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,13 no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,95 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,51% acima do preço.

Histórico desde 21/05/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 27,51

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~18%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,13

mercado +1%

Volatilidade implícita

27,6%

histórica de ISAE4: 27,5%

Delta

0,18

anda ~R$ 0,18 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 27,6%histórica (o que ISAE4 andou) 27,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,195 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,18 ≈ 18% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,13 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,6% de vol contra 27,5% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 27,51 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,95 — precisa subir ~6% em 13 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

39 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ISAE4 R$ 25,95100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,12ISAE4 R$ 25,671.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ISAE4 R$ 24,90900 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 25,354.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,30ISAE4 R$ 25,6127.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,41ISAE4 R$ 26,005.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,75ISAE4 R$ 28,321.900 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,06ISAE4 R$ 28,35700 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,37
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,37ISAE4 R$ 28,98500 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,24
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24ISAE4 R$ 29,10100 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,02ISAE4 R$ 28,48200 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,19
    mín R$ 2,19 · máx R$ 2,19ISAE4 R$ 28,72200 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,30ISAE4 R$ 29,292.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,81
    mín R$ 2,81 · máx R$ 2,81ISAE4 R$ 29,32400 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,78
    mín R$ 2,75 · máx R$ 2,78ISAE4 R$ 29,9810.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,80ISAE4 R$ 29,30300 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,80ISAE4 R$ 28,191.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,56ISAE4 R$ 27,68900 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,47ISAE4 R$ 27,59300 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,05ISAE4 R$ 26,712.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,11ISAE4 R$ 26,792.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 26,913.800 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,34ISAE4 R$ 26,98400 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46ISAE4 R$ 27,40500 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,65ISAE4 R$ 27,371.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,43ISAE4 R$ 27,396.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55ISAE4 R$ 27,28400 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,64ISAE4 R$ 27,351.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60ISAE4 R$ 27,39200 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00ISAE4 R$ 27,721.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96ISAE4 R$ 27,901.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94ISAE4 R$ 27,70800 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,35ISAE4 R$ 26,65400 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95ISAE4 R$ 25,87300 contr.
  • 05/08/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,59ISAE4 R$ 26,71200 contr.
  • 30/07/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,59ISAE4 R$ 26,762.600 contr.
  • 16/07/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50ISAE4 R$ 28,00200 contr.
  • 11/06/2026R$ 2,04
    mín R$ 1,84 · máx R$ 2,10ISAE4 R$ 27,41400 contr.
  • 21/05/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00ISAE4 R$ 28,41800 contr.

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