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ISAEK280

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,07

+16,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda — no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,67 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,61% acima do preço.

Histórico desde 01/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 27,95

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~10%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,06

mercado +25% (caro)

Volatilidade implícita

29,0%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,10

anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 29,0%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,117 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,06 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,0% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 27,95 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,67 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07ISAE4 R$ 25,672.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ISAE4 R$ 24,802.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11ISAE4 R$ 24,90500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 25,35900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 25,613.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 26,0029.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60ISAE4 R$ 28,351.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 1,99 · máx R$ 2,10ISAE4 R$ 28,982.500 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,65ISAE4 R$ 28,401.700 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,97ISAE4 R$ 28,481.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,73ISAE4 R$ 28,725.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,84 · máx R$ 1,84ISAE4 R$ 29,291.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,36ISAE4 R$ 29,32600 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 2,12ISAE4 R$ 29,313.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,20ISAE4 R$ 29,44700 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,44 · máx R$ 2,60ISAE4 R$ 29,303.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,55ISAE4 R$ 28,19700 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,28ISAE4 R$ 27,682.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95ISAE4 R$ 27,59400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,85ISAE4 R$ 26,7113.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,92ISAE4 R$ 26,792.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,15ISAE4 R$ 27,081.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 27,409.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,34ISAE4 R$ 27,371.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,37ISAE4 R$ 27,283.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,41ISAE4 R$ 27,354.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38ISAE4 R$ 27,39500 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,64ISAE4 R$ 27,72300 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52ISAE4 R$ 28,082.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37ISAE4 R$ 26,96200 contr.

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