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ISAEK287

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,03

-40,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,36% acima do preço.

Histórico desde 08/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 28,66

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +90% (caro)

Volatilidade implícita

30,8%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 30,8%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,064 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,8% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 28,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,71 — precisa subir ~11% em 14 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

36 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 25,71700 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 25,67700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 24,80100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 24,761.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06ISAE4 R$ 24,902.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 25,355.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 25,613.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,95ISAE4 R$ 26,0017.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,14ISAE4 R$ 28,322.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,27ISAE4 R$ 28,35800 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,52ISAE4 R$ 28,98600 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,47ISAE4 R$ 29,101.500 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 28,406.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,26ISAE4 R$ 28,481.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,37ISAE4 R$ 28,725.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,56ISAE4 R$ 29,291.900 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,56ISAE4 R$ 29,213.200 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,95ISAE4 R$ 29,321.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,80ISAE4 R$ 29,98700 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,62ISAE4 R$ 29,31400 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39ISAE4 R$ 29,443.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 2,33ISAE4 R$ 29,309.400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,93ISAE4 R$ 27,597.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,57ISAE4 R$ 26,713.100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,65ISAE4 R$ 26,794.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70ISAE4 R$ 26,911.900 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81ISAE4 R$ 27,08100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,89ISAE4 R$ 27,40300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,07ISAE4 R$ 27,371.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98ISAE4 R$ 27,28600 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 27,39200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37ISAE4 R$ 27,72100 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35ISAE4 R$ 27,90200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,35ISAE4 R$ 27,70600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84ISAE4 R$ 26,65200 contr.
  • 08/07/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,79 · máx R$ 2,10ISAE4 R$ 28,79200 contr.

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