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ISAEK290

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,04

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda R$ 0,04 no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,33% acima do preço.

Histórico desde 26/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 28,92

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~6%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +289% (caro)

Volatilidade implícita

34,8%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,06

anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 34,8%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,064 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,8% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 28,92 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,71 — precisa subir ~12% em 14 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

36 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 25,71100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 25,67400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ISAE4 R$ 24,80200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,08ISAE4 R$ 24,76400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08ISAE4 R$ 24,901.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08ISAE4 R$ 25,352.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13ISAE4 R$ 25,611.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 26,00126.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,99ISAE4 R$ 28,321.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 28,352.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,34ISAE4 R$ 29,101.700 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,11ISAE4 R$ 28,4019.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,17ISAE4 R$ 28,481.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,21ISAE4 R$ 28,7213.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,28ISAE4 R$ 29,295.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,41ISAE4 R$ 29,21200 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,76ISAE4 R$ 29,3266.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32ISAE4 R$ 29,981.900 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,48ISAE4 R$ 29,315.700 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,46ISAE4 R$ 29,442.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,88ISAE4 R$ 29,304.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,91ISAE4 R$ 28,191.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,90ISAE4 R$ 27,68400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,72ISAE4 R$ 27,598.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54ISAE4 R$ 26,71800 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ISAE4 R$ 26,98300 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,74ISAE4 R$ 27,085.300 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,89ISAE4 R$ 27,40200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89ISAE4 R$ 27,37500 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,06ISAE4 R$ 27,69300 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 27,90800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,91ISAE4 R$ 27,64100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,92ISAE4 R$ 26,96200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,73ISAE4 R$ 26,70200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ISAE4 R$ 26,65200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,81ISAE4 R$ 26,75200 contr.

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