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ISAEK292

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,03

-25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,95 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,25% acima do preço.

Histórico desde 18/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,16

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +260% (caro)

Volatilidade implícita

33,9%

histórica de ISAE4: 27,5%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 33,9%histórica (o que ISAE4 andou) 27,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,057 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 33,9% de vol contra 27,5% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,16 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,95 — precisa subir ~12% em 13 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 25,951.800 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 25,71500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 25,6713.800 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 24,804.900 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 24,76100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 24,90300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07ISAE4 R$ 25,356.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,13ISAE4 R$ 25,6110.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 26,0023.800 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,87ISAE4 R$ 28,321.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 28,3510.800 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,39ISAE4 R$ 28,982.900 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 29,102.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,01ISAE4 R$ 28,405.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,04ISAE4 R$ 28,481.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,05ISAE4 R$ 28,7212.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,14ISAE4 R$ 29,295.500 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13ISAE4 R$ 29,21100 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,54ISAE4 R$ 29,322.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18ISAE4 R$ 29,98100 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,26ISAE4 R$ 29,31200 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,35ISAE4 R$ 29,445.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,90ISAE4 R$ 29,3013.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,97ISAE4 R$ 28,192.800 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83ISAE4 R$ 27,68700 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,71ISAE4 R$ 27,591.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48ISAE4 R$ 26,71400 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,55ISAE4 R$ 26,793.600 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56ISAE4 R$ 26,91600 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 26,9810.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,66ISAE4 R$ 27,082.900 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,79ISAE4 R$ 27,40800 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,84ISAE4 R$ 27,37400 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,77ISAE4 R$ 27,391.500 contr.

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