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ISAEK295

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,03

-57,14%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,85 no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,95 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,22% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,41

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +475% (caro)

Volatilidade implícita

36,0%

histórica de ISAE4: 27,5%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 36,0%histórica (o que ISAE4 andou) 27,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,052 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,0% de vol contra 27,5% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,41 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,95 — precisa subir ~13% em 13 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ISAE4 R$ 25,95100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07ISAE4 R$ 25,35100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09ISAE4 R$ 25,611.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 26,0014.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,78ISAE4 R$ 28,321.400 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 28,351.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02ISAE4 R$ 28,98500 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,95ISAE4 R$ 29,104.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,85ISAE4 R$ 28,406.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 28,4811.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,92ISAE4 R$ 28,7210.700 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,05ISAE4 R$ 29,2915.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10ISAE4 R$ 29,21100 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,36ISAE4 R$ 29,321.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,23ISAE4 R$ 29,98500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,26ISAE4 R$ 29,312.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,28ISAE4 R$ 29,444.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,47ISAE4 R$ 29,3011.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,63ISAE4 R$ 27,68200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,68ISAE4 R$ 27,592.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 26,91200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,58ISAE4 R$ 26,982.300 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,57ISAE4 R$ 27,082.800 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 27,37600 contr.

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