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ISAEK300

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,04

+33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,05 no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,71 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,25% acima do preço.

Histórico desde 24/03/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,67

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +1462% (caro)

Volatilidade implícita

41,0%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 41,0%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,048 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,0% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,67 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,71 — precisa subir ~15% em 14 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

60 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ISAE4 R$ 25,711.300 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ISAE4 R$ 25,67100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 24,903.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 25,35200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10ISAE4 R$ 25,611.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,29ISAE4 R$ 26,0017.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,70ISAE4 R$ 28,326.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,96ISAE4 R$ 28,35200 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,02ISAE4 R$ 28,982.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,91ISAE4 R$ 29,101.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,74ISAE4 R$ 28,408.300 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 28,484.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,83ISAE4 R$ 28,724.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82ISAE4 R$ 29,29500 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 29,2131.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,32ISAE4 R$ 29,32600 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,18ISAE4 R$ 29,98800 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,10ISAE4 R$ 29,314.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,00ISAE4 R$ 29,442.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,61ISAE4 R$ 29,302.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,75ISAE4 R$ 28,192.600 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,65ISAE4 R$ 27,68800 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,53ISAE4 R$ 27,5911.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37ISAE4 R$ 26,711.100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42ISAE4 R$ 26,795.400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49ISAE4 R$ 26,9810.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,56ISAE4 R$ 27,081.300 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,62ISAE4 R$ 27,40600 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70ISAE4 R$ 27,371.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ISAE4 R$ 27,28100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,73ISAE4 R$ 27,353.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,01ISAE4 R$ 27,72400 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,04ISAE4 R$ 28,08600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 27,70300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ISAE4 R$ 26,63200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 25,50100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ISAE4 R$ 25,53200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38ISAE4 R$ 25,56400 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 25,37300 contr.
  • 01/07/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47ISAE4 R$ 28,42100 contr.
  • 26/06/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,47ISAE4 R$ 28,20500 contr.
  • 11/06/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09ISAE4 R$ 27,41100 contr.
  • 01/06/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90ISAE4 R$ 26,86100 contr.
  • 29/05/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,04ISAE4 R$ 27,03900 contr.
  • 28/05/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15ISAE4 R$ 27,09100 contr.
  • 27/05/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,32ISAE4 R$ 27,381.600 contr.
  • 20/05/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,08ISAE4 R$ 28,64100 contr.
  • 29/04/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,20ISAE4 R$ 28,738.000 contr.
  • 27/04/2026R$ 2,34
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,34ISAE4 R$ 29,21100 contr.
  • 24/04/2026R$ 2,65
    mín R$ 2,65 · máx R$ 2,71ISAE4 R$ 29,495.100 contr.
  • 15/04/2026R$ 5,50
    mín R$ 5,50 · máx R$ 5,50ISAE4 R$ 31,778.000 contr.
  • 13/04/2026R$ 3,73
    mín R$ 3,65 · máx R$ 3,76ISAE4 R$ 31,063.300 contr.
  • 09/04/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,38ISAE4 R$ 30,65200 contr.
  • 01/04/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20ISAE4 R$ 28,838.000 contr.
  • 31/03/2026R$ 2,49
    mín R$ 2,49 · máx R$ 2,60ISAE4 R$ 29,09400 contr.
  • 30/03/2026R$ 2,12
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,12ISAE4 R$ 28,261.000 contr.
  • 27/03/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00ISAE4 R$ 27,97900 contr.
  • 26/03/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,39 · máx R$ 2,39ISAE4 R$ 28,59100 contr.
  • 25/03/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,39ISAE4 R$ 28,78300 contr.
  • 24/03/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49ISAE4 R$ 28,318.000 contr.

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