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ISAEK305

☆Call de ISAE4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,03

+50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,03 no fechamento

ISAE4 fechou a R$ 25,67 — a opção está fora do dinheiro, strike 18,35% acima do preço.

Histórico desde 02/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 30,41

ISAE4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ISAE4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ISAE4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ISAE4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +3877% (caro)

Volatilidade implícita

43,2%

histórica de ISAE4: 27,4%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de ISAE4

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 43,2%histórica (o que ISAE4 andou) 27,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,034 (quanto o delta muda por R$ 1 de ISAE4) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ISAE4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,2% de vol contra 27,4% que ISAE4 realizou. Vol cara contra você — ISAE4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 30,41 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 25,67 — precisa subir ~18% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

35 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ISAE4 R$ 25,67100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02ISAE4 R$ 24,80600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ISAE4 R$ 24,90100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 25,35100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ISAE4 R$ 25,611.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10ISAE4 R$ 26,0013.400 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 28,323.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55ISAE4 R$ 28,351.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,70ISAE4 R$ 28,98300 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,55ISAE4 R$ 29,105.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 28,405.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 28,4816.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,56ISAE4 R$ 28,7230.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 29,291.800 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66ISAE4 R$ 29,21100 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,92ISAE4 R$ 29,3217.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,88ISAE4 R$ 29,982.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82ISAE4 R$ 29,44100 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,22ISAE4 R$ 29,306.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,55ISAE4 R$ 28,192.800 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ISAE4 R$ 27,68500 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,43ISAE4 R$ 27,596.900 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ISAE4 R$ 26,711.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29ISAE4 R$ 26,791.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ISAE4 R$ 26,911.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ISAE4 R$ 26,98200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 27,081.400 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 27,40200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47ISAE4 R$ 27,37100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,55ISAE4 R$ 27,39200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53ISAE4 R$ 27,28200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ISAE4 R$ 27,72100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,85ISAE4 R$ 27,903.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90ISAE4 R$ 27,641.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,71ISAE4 R$ 27,641.200 contr.

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