Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 2,36
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 79,64
ITLC34 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~27%
aprox., pelo delta
Histórico da série ITLCV820 a partir de 16/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITLC34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITLC34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 16/09/2026 · 30 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ITLC34 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
-0,27
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,026
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,062
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,084
por 1% de vol
Delta 0,27: a opção anda ~R$ 0,27 pra cada R$ 1 de ITLC34 e tem ~27% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 2,36.
- Preço: comprada a R$ 2,36 contra um preço justo de R$ 4,47 — −47%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 51,4% de vol contra 75,6% que ITLC34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,36 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,062/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com ITLC34 abaixo de R$ 79,64 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ITLC34 está a R$ 87,60 — precisa cair ~9% em 30 dias só pra empatar. ~27% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 16/09/2026R$ 2,36mín R$ 2,36 · máx R$ 2,36ITLC34 R$ 87,601.000 contr.
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