Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,31
compra R$ 0,11 e venda — no fechamento
JALL3 fechou a R$ 2,16 — a opção está dentro do dinheiro, strike 7,87% abaixo do preço.
Histórico desde 06/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,17
- Valor no tempo
- R$ 0,14
- Breakeven
- R$ 2,30
- Chance de terminar dentro
- ~68%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
JALL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JALL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JALL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JALL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,22
mercado +39% (caro)
Volatilidade implícita
133,8%
histórica de JALL3: 71,0%
Delta
0,68
anda ~R$ 0,68 por R$ 1 de JALL3
Theta por dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JALL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,655 (quanto o delta muda por R$ 1 de JALL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,68 ≈ 68% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JALL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,31.
- Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,22 — +39%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 133,8% de vol contra 71,0% que JALL3 realizou. Vol cara contra você — JALL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JALL3 acima de R$ 2,30 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JALL3 está a R$ 2,16 — precisa subir ~6% em 13 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31JALL3 R$ 2,16100 contr.
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