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JBSSJ698

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasJBSS32 R$ 60,98
Prêmio
R$ 0,20
+11,11% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,00
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 70,04

JBSS32 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~8%

aprox., pelo delta

Histórico da série JBSSJ698 a partir de 04/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JBSS32. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JBSS32 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,24prêmio −17% vs. justo (barato)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de JBSS32
Vol. implícita 34,6%Vol. histórica (JBSS32, 63 pregões) 36,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JBSS32 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,08

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,028

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,024

por 1% de vol

Delta 0,08: a opção anda ~R$ 0,08 pra cada R$ 1 de JBSS32 e tem ~8% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,24 — −17%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,6% de vol contra 36,3% que JBSS32 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JBSS32 acima de R$ 70,04 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JBSS32 está a R$ 60,98 — precisa subir ~15% em 24 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (5)

  • 22/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20JBSS32 R$ 60,9811.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 1,21JBSS32 R$ 60,9920 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,22JBSS32 R$ 64,84700 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92JBSS32 R$ 65,90300 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,12
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,12JBSS32 R$ 67,3620 contr.

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