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JBSSJ700

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasJBSS32 R$ 60,98
Prêmio
R$ 0,53
-8,62% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,53

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 66,37

JBSS32 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série JBSSJ700 a partir de 27/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JBSS32. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JBSS32 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,80prêmio −34% vs. justo (barato)mercado R$ 0,53 · usa a vol. histórica de JBSS32
Vol. implícita 30,5%Vol. histórica (JBSS32, 63 pregões) 36,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JBSS32 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,059

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,044

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de JBSS32 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,53.

  • Preço: comprada a R$ 0,53 contra um preço justo de R$ 0,80 — −34%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,5% de vol contra 36,3% que JBSS32 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JBSS32 acima de R$ 66,37 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JBSS32 está a R$ 60,98 — precisa subir ~9% em 24 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 22/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,63JBSS32 R$ 60,9820 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61JBSS32 R$ 60,9920 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38JBSS32 R$ 62,57700 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70JBSS32 R$ 64,84400 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 1,00JBSS32 R$ 69,5224.450 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,50JBSS32 R$ 67,57130 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64JBSS32 R$ 68,4610 contr.
  • 07/10/2025R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00JBSS32 R$ 70,52600 contr.
  • 02/10/2025R$ 9,00
    mín R$ 9,00 · máx R$ 9,00JBSS32 R$ 78,12700 contr.
  • 15/09/2025R$ 14,96
    mín R$ 14,96 · máx R$ 14,96JBSS32 R$ 83,78700 contr.
  • 27/08/2025R$ 19,33
    mín R$ 19,23 · máx R$ 19,33JBSS32 R$ 89,60740 contr.

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