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JHSFJ10

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40
Prêmio
R$ 1,08
+2,86% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda R$ 5,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,72

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,36

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,76

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~74%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ10 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,98prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 1,08 · usa a vol. histórica de JHSF3
Vol. implícita 47,0%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,74

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,218

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,74: a opção anda ~R$ 0,74 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~74% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,08.

  • Preço: comprada a R$ 1,08 contra um preço justo de R$ 0,98 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,0% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~74% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,08JHSF3 R$ 11,406.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,14JHSF3 R$ 11,3333.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55JHSF3 R$ 11,743.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,27JHSF3 R$ 11,563.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,46JHSF3 R$ 11,5616.800 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,28JHSF3 R$ 11,4522.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38JHSF3 R$ 11,54100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,12JHSF3 R$ 11,13118.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,75JHSF3 R$ 10,909.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,57JHSF3 R$ 10,2822.700 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,58JHSF3 R$ 10,3628.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61JHSF3 R$ 10,401.900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,58JHSF3 R$ 10,394.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,51JHSF3 R$ 10,2016.700 contr.

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