Valor intrínseco
R$ 1,22
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,29
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 11,69
JHSF3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~82%
aprox., pelo delta
Histórico da série JHSFJ100 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,82
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,156
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,008
por 1% de vol
Delta 0,82: a opção anda ~R$ 0,82 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~82% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,51.
- Preço: comprada a R$ 1,51 contra um preço justo de R$ 1,39 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 54,0% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,51 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,69 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (11)
- 18/09/2026R$ 1,51mín R$ 1,51 · máx R$ 1,51JHSF3 R$ 11,40100 contr.
- 17/09/2026R$ 1,52mín R$ 1,52 · máx R$ 1,53JHSF3 R$ 11,3330.300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,97mín R$ 1,97 · máx R$ 1,97JHSF3 R$ 11,9814.000 contr.
- 09/09/2026R$ 1,58mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58JHSF3 R$ 11,60500 contr.
- 04/09/2026R$ 1,59mín R$ 1,57 · máx R$ 1,61JHSF3 R$ 11,453.000 contr.
- 03/09/2026R$ 2,25mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25JHSF3 R$ 11,6610.000 contr.
- 02/09/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37JHSF3 R$ 11,542.000 contr.
- 01/09/2026R$ 1,41mín R$ 1,27 · máx R$ 1,41JHSF3 R$ 11,1315.400 contr.
- 31/08/2026R$ 1,07mín R$ 0,82 · máx R$ 1,09JHSF3 R$ 10,9020.800 contr.
- 28/08/2026R$ 0,72mín R$ 0,66 · máx R$ 0,72JHSF3 R$ 10,2822.700 contr.
- 25/08/2026R$ 0,84mín R$ 0,73 · máx R$ 0,84JHSF3 R$ 10,398.000 contr.
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