JHSFJ105

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40

Prêmio

R$ 1,15

-13,53% vs. pregão anterior

compra R$ 1,25 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,97

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,58

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~87%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ105 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,18prêmio −2% vs. justomercado R$ 1,15 · usa a vol. histórica de JHSF3

Vol. implícita 33,2%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,87

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,201

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,87: a opção anda ~R$ 0,87 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~87% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,15.

Preço: comprada a R$ 1,15 contra um preço justo de R$ 1,18 — −2%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 33,2% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,58 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~87% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

18/09/2026R$ 1,15
mín R$ 1,06 · máx R$ 1,15JHSF3 R$ 11,401.800 contr.
17/09/2026R$ 1,33
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33JHSF3 R$ 11,3330.000 contr.
15/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,46JHSF3 R$ 11,563.200 contr.
14/09/2026R$ 1,56
mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56JHSF3 R$ 11,83500 contr.
10/09/2026R$ 1,74
mín R$ 1,73 · máx R$ 1,78JHSF3 R$ 11,989.000 contr.
08/09/2026R$ 1,53
mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53JHSF3 R$ 11,56100 contr.
04/09/2026R$ 1,44
mín R$ 1,23 · máx R$ 1,50JHSF3 R$ 11,4517.500 contr.
03/09/2026R$ 1,73
mín R$ 1,28 · máx R$ 1,76JHSF3 R$ 11,662.200 contr.
02/09/2026R$ 1,54
mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54JHSF3 R$ 11,54100 contr.
01/09/2026R$ 1,22
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,27JHSF3 R$ 11,1316.900 contr.
31/08/2026R$ 0,87
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,87JHSF3 R$ 10,909.000 contr.
28/08/2026R$ 0,56
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57JHSF3 R$ 10,282.700 contr.
27/08/2026R$ 0,66
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,66JHSF3 R$ 10,3633.900 contr.
26/08/2026R$ 0,67
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,78JHSF3 R$ 10,405.600 contr.
25/08/2026R$ 0,69
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,69JHSF3 R$ 10,3911.400 contr.
24/08/2026R$ 0,61
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,62JHSF3 R$ 10,209.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	JHSF3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 11,40	R$ 1,25	—	2	1.800
17/09/2026	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 11,33	R$ 0,69	—	28	30.000
15/09/2026	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 11,56	R$ 0,69	—	2	3.200
14/09/2026	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 11,83	R$ 1,50	—	1	500
10/09/2026	R$ 1,78	R$ 1,73	R$ 1,78	R$ 1,74	R$ 11,98	R$ 0,69	—	4	9.000
08/09/2026	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 11,56	R$ 0,69	R$ 1,77	1	100
04/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,23	R$ 1,50	R$ 1,44	R$ 11,45	R$ 0,63	—	8	17.500
03/09/2026	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,76	R$ 1,73	R$ 11,66	R$ 1,26	—	9	2.200
02/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 11,54	R$ 1,26	—	1	100
01/09/2026	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,27	R$ 1,22	R$ 11,13	R$ 0,63	—	8	16.900
31/08/2026	R$ 0,71	R$ 0,68	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 10,90	—	—	10	9.000
28/08/2026	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,57	R$ 0,56	R$ 10,28	—	—	3	2.700
27/08/2026	R$ 0,66	R$ 0,64	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ 10,36	—	—	5	33.900
26/08/2026	R$ 0,75	R$ 0,67	R$ 0,78	R$ 0,67	R$ 10,40	—	—	6	5.600
25/08/2026	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 10,39	—	—	11	11.400
24/08/2026	R$ 0,59	R$ 0,58	R$ 0,62	R$ 0,61	R$ 10,20	—	—	8	9.000

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