JHSFJ11

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasJHSF3 R$ 11,65

Prêmio

R$ 0,96

+21,52% vs. pregão anterior

compra R$ 0,60 · venda R$ 1,05

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,47

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,49

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,14

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~67%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ11 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,79prêmio +22% vs. justo (caro)mercado R$ 0,96 · usa a vol. histórica de JHSF3

Vol. implícita 53,3%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,67

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,224

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,67: a opção anda ~R$ 0,67 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~67% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,96.

Preço: comprada a R$ 0,96 contra um preço justo de R$ 0,79 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 53,3% de vol contra 37,4% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,96 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,14 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,65 — precisa subir ~4% em 25 dias só pra empatar. ~67% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

21/09/2026R$ 0,96
mín R$ 0,89 · máx R$ 1,01JHSF3 R$ 11,6523.200 contr.
18/09/2026R$ 0,79
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,83JHSF3 R$ 11,4067.100 contr.
17/09/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 1,21JHSF3 R$ 11,3312.700 contr.
16/09/2026R$ 0,95
mín R$ 0,80 · máx R$ 1,17JHSF3 R$ 11,7433.300 contr.
15/09/2026R$ 0,91
mín R$ 0,91 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 11,563.200 contr.
14/09/2026R$ 1,09
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,16JHSF3 R$ 11,8354.000 contr.
11/09/2026R$ 1,32
mín R$ 0,99 · máx R$ 1,32JHSF3 R$ 12,1689.400 contr.
10/09/2026R$ 1,21
mín R$ 1,14 · máx R$ 1,23JHSF3 R$ 11,983.600 contr.
09/09/2026R$ 0,87
mín R$ 0,82 · máx R$ 0,91JHSF3 R$ 11,608.800 contr.
08/09/2026R$ 1,03
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,12JHSF3 R$ 11,5615.000 contr.
04/09/2026R$ 0,89
mín R$ 0,78 · máx R$ 1,07JHSF3 R$ 11,4586.400 contr.
03/09/2026R$ 1,12
mín R$ 1,09 · máx R$ 1,50JHSF3 R$ 11,66312.900 contr.
02/09/2026R$ 1,09
mín R$ 0,74 · máx R$ 1,15JHSF3 R$ 11,54103.200 contr.
01/09/2026R$ 0,79
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,83JHSF3 R$ 11,13180.100 contr.
31/08/2026R$ 0,55
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,56JHSF3 R$ 10,90495.800 contr.
28/08/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,36JHSF3 R$ 10,28200 contr.
27/08/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36JHSF3 R$ 10,363.000 contr.
26/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,45JHSF3 R$ 10,4013.700 contr.
25/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34JHSF3 R$ 10,3947.500 contr.
24/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34JHSF3 R$ 10,201.100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	JHSF3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,90	R$ 0,89	R$ 1,01	R$ 0,96	R$ 11,65	R$ 0,60	R$ 1,05	31	23.200
18/09/2026	R$ 0,65	R$ 0,60	R$ 0,83	R$ 0,79	R$ 11,40	R$ 0,60	—	33	67.100
17/09/2026	R$ 1,21	R$ 0,75	R$ 1,21	R$ 0,75	R$ 11,33	R$ 0,65	—	9	12.700
16/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,80	R$ 1,17	R$ 0,95	R$ 11,74	R$ 0,76	R$ 1,27	16	33.300
15/09/2026	R$ 0,95	R$ 0,91	R$ 0,95	R$ 0,91	R$ 11,56	R$ 0,52	—	5	3.200
14/09/2026	R$ 1,16	R$ 1,02	R$ 1,16	R$ 1,09	R$ 11,83	R$ 0,50	R$ 1,20	16	54.000
11/09/2026	R$ 1,07	R$ 0,99	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 12,16	R$ 1,02	—	42	89.400
10/09/2026	R$ 1,23	R$ 1,14	R$ 1,23	R$ 1,21	R$ 11,98	R$ 0,50	R$ 4,00	7	3.600
09/09/2026	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 0,91	R$ 0,87	R$ 11,60	R$ 0,50	—	9	8.800
08/09/2026	R$ 1,06	R$ 0,98	R$ 1,12	R$ 1,03	R$ 11,56	R$ 0,50	R$ 1,15	12	15.000
04/09/2026	R$ 1,05	R$ 0,78	R$ 1,07	R$ 0,89	R$ 11,45	R$ 0,85	R$ 1,10	52	86.400
03/09/2026	R$ 1,29	R$ 1,09	R$ 1,50	R$ 1,12	R$ 11,66	R$ 0,50	R$ 1,12	152	312.900
02/09/2026	R$ 0,81	R$ 0,74	R$ 1,15	R$ 1,09	R$ 11,54	R$ 0,55	R$ 1,13	79	103.200
01/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,54	R$ 0,83	R$ 0,79	R$ 11,13	R$ 0,58	R$ 0,81	128	180.100
31/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,56	R$ 0,55	R$ 10,90	R$ 0,55	R$ 0,59	249	495.800
28/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,29	R$ 0,36	R$ 0,29	R$ 10,28	—	—	2	200
27/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 10,36	R$ 0,15	—	1	3.000
26/08/2026	R$ 0,43	R$ 0,39	R$ 0,45	R$ 0,40	R$ 10,40	R$ 0,15	R$ 0,48	6	13.700
25/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,32	R$ 0,34	R$ 0,33	R$ 10,39	R$ 0,31	—	12	47.500
24/08/2026	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 10,20	—	—	3	1.100

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