JHSFJ110

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40

Prêmio

R$ 0,94

+5,62% vs. pregão anterior

compra R$ 0,70 · venda R$ 0,94

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,47

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,47

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,87

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~68%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ110 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,81prêmio +16% vs. justo (caro)mercado R$ 0,94 · usa a vol. histórica de JHSF3

Vol. implícita 49,2%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,68

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,232

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,94.

Preço: comprada a R$ 0,94 contra um preço justo de R$ 0,81 — +16%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 49,2% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,94 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,87 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

18/09/2026R$ 0,94
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 11,4046.900 contr.
17/09/2026R$ 0,89
mín R$ 0,89 · máx R$ 1,07JHSF3 R$ 11,3331.600 contr.
16/09/2026R$ 1,11
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,32JHSF3 R$ 11,7420.100 contr.
15/09/2026R$ 1,00
mín R$ 1,00 · máx R$ 1,15JHSF3 R$ 11,5613.900 contr.
14/09/2026R$ 1,24
mín R$ 1,18 · máx R$ 1,32JHSF3 R$ 11,8317.800 contr.
11/09/2026R$ 1,44
mín R$ 1,17 · máx R$ 1,50JHSF3 R$ 12,1619.200 contr.
09/09/2026R$ 1,03
mín R$ 0,95 · máx R$ 1,03JHSF3 R$ 11,6014.300 contr.
08/09/2026R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,21JHSF3 R$ 11,561.500 contr.
04/09/2026R$ 1,04
mín R$ 0,91 · máx R$ 1,14JHSF3 R$ 11,4535.800 contr.
03/09/2026R$ 1,29
mín R$ 1,27 · máx R$ 1,38JHSF3 R$ 11,663.600 contr.
02/09/2026R$ 1,25
mín R$ 0,83 · máx R$ 1,28JHSF3 R$ 11,5443.600 contr.
01/09/2026R$ 0,91
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,96JHSF3 R$ 11,1329.500 contr.
31/08/2026R$ 0,66
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,66JHSF3 R$ 10,9032.400 contr.
28/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45JHSF3 R$ 10,281.800 contr.
27/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,50JHSF3 R$ 10,3620.400 contr.
26/08/2026R$ 0,46
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,52JHSF3 R$ 10,409.400 contr.
25/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,47JHSF3 R$ 10,3913.900 contr.
24/08/2026R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41JHSF3 R$ 10,20100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	JHSF3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,72	R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 11,40	R$ 0,70	R$ 0,94	29	46.900
17/09/2026	R$ 1,07	R$ 0,89	R$ 1,07	R$ 0,89	R$ 11,33	—	R$ 1,05	13	31.600
16/09/2026	R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 1,32	R$ 1,11	R$ 11,74	R$ 0,90	—	10	20.100
15/09/2026	R$ 1,10	R$ 1,00	R$ 1,15	R$ 1,00	R$ 11,56	—	—	9	13.900
14/09/2026	R$ 1,30	R$ 1,18	R$ 1,32	R$ 1,24	R$ 11,83	R$ 1,10	R$ 3,96	10	17.800
11/09/2026	R$ 1,21	R$ 1,17	R$ 1,50	R$ 1,44	R$ 12,16	R$ 1,10	R$ 1,70	20	19.200
09/09/2026	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 11,60	R$ 0,96	—	9	14.300
08/09/2026	R$ 1,21	R$ 1,13	R$ 1,21	R$ 1,13	R$ 11,56	—	—	3	1.500
04/09/2026	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 1,14	R$ 1,04	R$ 11,45	—	—	31	35.800
03/09/2026	R$ 1,27	R$ 1,27	R$ 1,38	R$ 1,29	R$ 11,66	—	—	5	3.600
02/09/2026	R$ 0,91	R$ 0,83	R$ 1,28	R$ 1,25	R$ 11,54	—	R$ 1,30	26	43.600
01/09/2026	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ 0,96	R$ 0,91	R$ 11,13	—	—	32	29.500
31/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ 10,90	—	R$ 0,85	25	32.400
28/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 10,28	R$ 0,10	—	2	1.800
27/08/2026	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,50	R$ 0,45	R$ 10,36	R$ 0,10	—	4	20.400
26/08/2026	R$ 0,52	R$ 0,46	R$ 0,52	R$ 0,46	R$ 10,40	R$ 0,10	—	2	9.400
25/08/2026	R$ 0,42	R$ 0,38	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 10,39	R$ 0,10	—	5	13.900
24/08/2026	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 10,20	R$ 0,10	—	1	100

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