JHSFJ114

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40

Prêmio

R$ 0,53

-1,85% vs. pregão anterior

compra R$ 0,53 · venda R$ 0,91

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,53

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,21

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~49%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ114 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,40prêmio +33% vs. justo (caro)mercado R$ 0,53 · usa a vol. histórica de JHSF3

Vol. implícita 47,8%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,49

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,264

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,49: a opção anda ~R$ 0,49 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~49% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,53.

Preço: comprada a R$ 0,53 contra um preço justo de R$ 0,40 — +33%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 47,8% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,21 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,57JHSF3 R$ 11,4073.700 contr.
17/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,92JHSF3 R$ 11,3374.500 contr.
16/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,90JHSF3 R$ 11,7477.000 contr.
15/09/2026R$ 0,64
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,70JHSF3 R$ 11,5678.400 contr.
14/09/2026R$ 0,82
mín R$ 0,71 · máx R$ 0,82JHSF3 R$ 11,8367.300 contr.
11/09/2026R$ 0,98
mín R$ 0,71 · máx R$ 0,98JHSF3 R$ 12,1652.000 contr.
10/09/2026R$ 0,90
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,91JHSF3 R$ 11,9825.400 contr.
09/09/2026R$ 0,64
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,64JHSF3 R$ 11,6014.900 contr.
08/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,81JHSF3 R$ 11,5614.400 contr.
04/09/2026R$ 0,64
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,68JHSF3 R$ 11,4519.600 contr.
03/09/2026R$ 0,82
mín R$ 0,82 · máx R$ 1,19JHSF3 R$ 11,6619.200 contr.
02/09/2026R$ 0,77
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,87JHSF3 R$ 11,5438.200 contr.
01/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,60JHSF3 R$ 11,1321.200 contr.
31/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,34JHSF3 R$ 10,9015.700 contr.
28/08/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18JHSF3 R$ 10,28300 contr.
27/08/2026R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24JHSF3 R$ 10,36100 contr.
26/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27JHSF3 R$ 10,40100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	JHSF3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,46	R$ 0,40	R$ 0,57	R$ 0,53	R$ 11,40	R$ 0,53	R$ 0,91	37	73.700
17/09/2026	R$ 0,92	R$ 0,51	R$ 0,92	R$ 0,54	R$ 11,33	R$ 0,50	R$ 0,91	42	74.500
16/09/2026	R$ 0,58	R$ 0,52	R$ 0,90	R$ 0,65	R$ 11,74	R$ 0,64	R$ 0,82	27	77.000
15/09/2026	R$ 0,66	R$ 0,62	R$ 0,70	R$ 0,64	R$ 11,56	R$ 0,62	R$ 0,92	86	78.400
14/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,71	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 11,83	R$ 0,71	R$ 1,00	19	67.300
11/09/2026	R$ 0,76	R$ 0,71	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 12,16	—	—	23	52.000
10/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 0,91	R$ 0,90	R$ 11,98	R$ 0,77	—	32	25.400
09/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 11,60	R$ 0,50	R$ 0,65	14	14.900
08/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,68	R$ 0,81	R$ 0,70	R$ 11,56	—	R$ 0,85	19	14.400
04/09/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,68	R$ 0,64	R$ 11,45	—	—	20	19.600
03/09/2026	R$ 0,92	R$ 0,82	R$ 1,19	R$ 0,82	R$ 11,66	—	—	12	19.200
02/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,87	R$ 0,77	R$ 11,54	—	—	27	38.200
01/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,47	R$ 0,60	R$ 0,57	R$ 11,13	R$ 0,50	—	17	21.200
31/08/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 10,90	—	—	14	15.700
28/08/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 10,28	—	—	1	300
27/08/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 10,36	—	—	1	100
26/08/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 10,40	—	R$ 0,32	1	100

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