JHSFJ115

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40

Prêmio

R$ 0,65

-1,52% vs. pregão anterior

compra R$ 0,30 · venda R$ 1,15

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,65

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,08

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~55%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ115 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,51prêmio +27% vs. justo (caro)mercado R$ 0,65 · usa a vol. histórica de JHSF3

Vol. implícita 48,2%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,55

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,260

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,55: a opção anda ~R$ 0,55 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~55% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,65.

Preço: comprada a R$ 0,65 contra um preço justo de R$ 0,51 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 48,2% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,08 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,67JHSF3 R$ 11,4043.600 contr.
17/09/2026R$ 0,66
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,74JHSF3 R$ 11,3310.400 contr.
16/09/2026R$ 0,90
mín R$ 0,65 · máx R$ 1,02JHSF3 R$ 11,7432.300 contr.
15/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,74 · máx R$ 0,79JHSF3 R$ 11,5644.700 contr.
14/09/2026R$ 0,94
mín R$ 0,87 · máx R$ 0,97JHSF3 R$ 11,8310.000 contr.
11/09/2026R$ 1,14
mín R$ 0,87 · máx R$ 1,14JHSF3 R$ 12,1615.800 contr.
10/09/2026R$ 1,05
mín R$ 0,77 · máx R$ 1,05JHSF3 R$ 11,9816.100 contr.
09/09/2026R$ 0,75
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,78JHSF3 R$ 11,602.300 contr.
08/09/2026R$ 0,84
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,94JHSF3 R$ 11,5630.900 contr.
04/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77JHSF3 R$ 11,455.900 contr.
03/09/2026R$ 0,96
mín R$ 0,95 · máx R$ 1,30JHSF3 R$ 11,6628.300 contr.
02/09/2026R$ 0,92
mín R$ 0,64 · máx R$ 1,01JHSF3 R$ 11,54173.700 contr.
01/09/2026R$ 0,67
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,72JHSF3 R$ 11,1338.200 contr.
31/08/2026R$ 0,44
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,44JHSF3 R$ 10,9039.100 contr.
28/08/2026R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27JHSF3 R$ 10,28600 contr.
26/08/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,36JHSF3 R$ 10,402.500 contr.
25/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28JHSF3 R$ 10,395.700 contr.
24/08/2026R$ 0,26
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28JHSF3 R$ 10,20109.000 contr.
21/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29JHSF3 R$ 10,1620.100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	JHSF3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,50	R$ 0,67	R$ 0,65	R$ 11,40	R$ 0,30	R$ 1,15	33	43.600
17/09/2026	R$ 0,74	R$ 0,66	R$ 0,74	R$ 0,66	R$ 11,33	R$ 0,60	R$ 0,75	8	10.400
16/09/2026	R$ 0,71	R$ 0,65	R$ 1,02	R$ 0,90	R$ 11,74	R$ 0,30	R$ 1,10	32	32.300
15/09/2026	R$ 0,79	R$ 0,74	R$ 0,79	R$ 0,76	R$ 11,56	R$ 0,30	R$ 1,20	24	44.700
14/09/2026	R$ 0,88	R$ 0,87	R$ 0,97	R$ 0,94	R$ 11,83	R$ 0,70	R$ 1,14	12	10.000
11/09/2026	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 1,14	R$ 1,14	R$ 12,16	R$ 0,70	R$ 1,20	10	15.800
10/09/2026	R$ 0,84	R$ 0,77	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 11,98	R$ 0,30	R$ 1,20	18	16.100
09/09/2026	R$ 0,78	R$ 0,72	R$ 0,78	R$ 0,75	R$ 11,60	R$ 0,35	R$ 1,20	4	2.300
08/09/2026	R$ 0,88	R$ 0,80	R$ 0,94	R$ 0,84	R$ 11,56	R$ 0,40	R$ 1,20	12	30.900
04/09/2026	R$ 0,77	R$ 0,76	R$ 0,77	R$ 0,76	R$ 11,45	R$ 0,70	R$ 0,96	4	5.900
03/09/2026	R$ 1,09	R$ 0,95	R$ 1,30	R$ 0,96	R$ 11,66	R$ 0,30	R$ 0,98	38	28.300
02/09/2026	R$ 0,67	R$ 0,64	R$ 1,01	R$ 0,92	R$ 11,54	R$ 0,89	R$ 1,15	66	173.700
01/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,56	R$ 0,72	R$ 0,67	R$ 11,13	R$ 0,60	R$ 0,76	31	38.200
31/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 10,90	R$ 0,42	—	24	39.100
28/08/2026	R$ 0,27	R$ 0,24	R$ 0,27	R$ 0,24	R$ 10,28	—	R$ 0,58	2	600
26/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,29	R$ 0,36	R$ 0,29	R$ 10,40	—	R$ 0,58	5	2.500
25/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,25	R$ 0,28	R$ 0,27	R$ 10,39	—	—	6	5.700
24/08/2026	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 0,28	R$ 0,26	R$ 10,20	—	—	10	109.000
21/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 10,16	—	—	12	20.100

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