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JHSFJ12

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40
Prêmio
R$ 0,31
-11,43% vs. pregão anterior
compra R$ 0,31 · venda R$ 0,35
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,49

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ12 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,22prêmio +38% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de JHSF3
Vol. implícita 44,7%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,262

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

  • Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,22 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,7% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,49 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,36JHSF3 R$ 11,40104.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,66JHSF3 R$ 11,33105.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,65JHSF3 R$ 11,7474.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,48JHSF3 R$ 11,5624.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,70JHSF3 R$ 11,83113.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,72JHSF3 R$ 12,16180.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,67JHSF3 R$ 11,9847.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,46JHSF3 R$ 11,6066.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,59JHSF3 R$ 11,5632.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,48JHSF3 R$ 11,4515.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,81JHSF3 R$ 11,6613.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,61JHSF3 R$ 11,5415.000 contr.

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