Prêmio · fechamento de 09/11/2026
R$ 0,37
-21,28%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 1,25 no fechamento
JHSF3 fechou a R$ 9,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,52% acima do preço.
Histórico desde 18/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,37
- Breakeven
- R$ 10,41
- Chance de terminar dentro
- ~48%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JHSF3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
10 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,44
mercado −15% (barato)
Volatilidade implícita
64,6%
histórica de JHSF3: 74,9%
Delta
0,48
anda ~R$ 0,48 por R$ 1 de JHSF3
Theta por dia
R$ -0,023
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,377 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,48 ≈ 48% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,37.
- Preço: comprada a R$ 0,37 contra um preço justo de R$ 0,44 — −15%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 64,6% de vol contra 74,9% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,37 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 10,41 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,89 — precisa subir ~5% em 10 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
10 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 09/11/2026R$ 0,37mín R$ 0,31 · máx R$ 0,40JHSF3 R$ 9,8954.800 contr.
- 06/11/2026R$ 0,47mín R$ 0,29 · máx R$ 0,47JHSF3 R$ 10,0087.100 contr.
- 05/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28JHSF3 R$ 9,441.000 contr.
- 04/11/2026R$ 0,32mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32JHSF3 R$ 9,565.200 contr.
- 03/11/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19JHSF3 R$ 9,1114.200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,21mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21JHSF3 R$ 8,9724.700 contr.
- 29/10/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,24JHSF3 R$ 8,7014.800 contr.
- 28/10/2026R$ 0,38mín R$ 0,32 · máx R$ 0,52JHSF3 R$ 9,6731.600 contr.
- 27/10/2026R$ 1,26mín R$ 1,19 · máx R$ 1,28JHSF3 R$ 10,4034.800 contr.
- 18/09/2026R$ 1,65mín R$ 1,59 · máx R$ 1,65JHSF3 R$ 11,405.500 contr.
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