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JHSFK105

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,35

+94,44%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,21 e venda R$ 0,33 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 10,00 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,90% acima do preço.

Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,35

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 10,64

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~44%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,46

mercado −24% (barato)

Volatilidade implícita

60,4%

histórica de JHSF3: 74,9%

Delta

0,44

anda ~R$ 0,44 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 60,4%histórica (o que JHSF3 andou) 74,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,346 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,44 ≈ 44% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,35.

  • Preço: comprada a R$ 0,35 contra um preço justo de R$ 0,46 — −24%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 60,4% de vol contra 74,9% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 10,64 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 10,00 — precisa subir ~6% em 13 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,35JHSF3 R$ 10,0018.900 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,28JHSF3 R$ 9,4413.800 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24JHSF3 R$ 9,563.800 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15JHSF3 R$ 9,112.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,18JHSF3 R$ 8,979.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,22JHSF3 R$ 8,7010.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,41JHSF3 R$ 9,6718.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,80JHSF3 R$ 10,402.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,98JHSF3 R$ 10,6931.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,80
    mín R$ 3,55 · máx R$ 3,80JHSF3 R$ 13,897.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,25
    mín R$ 3,16 · máx R$ 3,25JHSF3 R$ 13,152.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40JHSF3 R$ 13,21100 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,60 · máx R$ 3,80JHSF3 R$ 13,642.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 4,40
    mín R$ 4,11 · máx R$ 4,41JHSF3 R$ 14,5931.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,69
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,69JHSF3 R$ 12,75900 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,75 · máx R$ 2,85JHSF3 R$ 12,909.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70JHSF3 R$ 12,703.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70JHSF3 R$ 12,053.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,65JHSF3 R$ 11,634.200 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,48JHSF3 R$ 11,3610.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76JHSF3 R$ 11,84100 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,66JHSF3 R$ 11,405.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00JHSF3 R$ 12,164.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05JHSF3 R$ 11,98800 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,66JHSF3 R$ 11,60200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,73JHSF3 R$ 11,45200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,59JHSF3 R$ 11,54200 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,17JHSF3 R$ 10,90200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86JHSF3 R$ 10,28200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 10,3632.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,99JHSF3 R$ 10,40200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85JHSF3 R$ 10,39100 contr.

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