Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,11
-42,11%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,21 no fechamento
JHSF3 fechou a R$ 9,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,65% acima do preço.
Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,11
- Breakeven
- R$ 10,65
- Chance de terminar dentro
- ~19%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JHSF3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,20
mercado −44% (barato)
Volatilidade implícita
58,3%
histórica de JHSF3: 74,0%
Delta
0,19
anda ~R$ 0,19 por R$ 1 de JHSF3
Theta por dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,255 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,19 ≈ 19% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,11.
- Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,20 — −44%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 58,3% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 10,65 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,44 — precisa subir ~13% em 14 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,21JHSF3 R$ 9,442.100 contr.
- 04/11/2026R$ 0,19mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20JHSF3 R$ 9,5611.300 contr.
- 03/11/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10JHSF3 R$ 9,111.500 contr.
- 30/10/2026R$ 0,11mín R$ 0,05 · máx R$ 0,14JHSF3 R$ 8,9731.200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,21JHSF3 R$ 8,704.400 contr.
- 28/10/2026R$ 0,22mín R$ 0,17 · máx R$ 0,34JHSF3 R$ 9,6724.800 contr.
- 27/10/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,66JHSF3 R$ 10,4011.100 contr.
- 26/10/2026R$ 0,76mín R$ 0,60 · máx R$ 0,76JHSF3 R$ 10,698.000 contr.
- 09/10/2026R$ 3,90mín R$ 3,60 · máx R$ 3,90JHSF3 R$ 14,5945.000 contr.
- 08/10/2026R$ 2,97mín R$ 2,97 · máx R$ 2,97JHSF3 R$ 13,311.000 contr.
- 02/10/2026R$ 1,56mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56JHSF3 R$ 12,051.000 contr.
- 28/09/2026R$ 1,27mín R$ 1,26 · máx R$ 1,27JHSF3 R$ 11,3623.400 contr.
- 25/09/2026R$ 1,49mín R$ 1,49 · máx R$ 1,58JHSF3 R$ 11,7215.900 contr.
- 23/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70JHSF3 R$ 11,821.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,78mín R$ 1,78 · máx R$ 1,78JHSF3 R$ 11,743.000 contr.
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