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JHSFK111

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,11

+57,14%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,10 e venda R$ 0,12 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 9,56 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,48% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,15

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~17%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,15

mercado −26% (barato)

Volatilidade implícita

66,6%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,17

anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 66,6%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,196 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,15 — −26%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 66,6% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,15 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,56 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,11JHSF3 R$ 9,563.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07JHSF3 R$ 9,11900 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,09JHSF3 R$ 8,9746.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07JHSF3 R$ 8,7014.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,23JHSF3 R$ 9,6758.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,70JHSF3 R$ 10,40122.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,83JHSF3 R$ 10,6961.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,26JHSF3 R$ 12,965.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,34
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,50JHSF3 R$ 13,152.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,48 · máx R$ 2,65JHSF3 R$ 13,2112.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,94
    mín R$ 2,94 · máx R$ 3,12JHSF3 R$ 13,645.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40JHSF3 R$ 14,5930.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,12
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,12JHSF3 R$ 12,903.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05JHSF3 R$ 12,70200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,43JHSF3 R$ 12,056.200 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,21JHSF3 R$ 11,731.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,13JHSF3 R$ 11,633.200 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,99JHSF3 R$ 11,365.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,20JHSF3 R$ 11,723.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,33JHSF3 R$ 11,8239.600 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,26JHSF3 R$ 11,842.300 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,35JHSF3 R$ 11,6562.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,08JHSF3 R$ 11,4039.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,20JHSF3 R$ 11,56200 contr.

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