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JHSFK116

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,08

+60,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,11 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 9,56 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,71% acima do preço.

Histórico desde 14/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,62

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~12%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,08

mercado −6% (barato)

Volatilidade implícita

72,8%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,12

anda ~R$ 0,12 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 72,8%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,144 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,12 ≈ 12% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,08.

  • Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,08 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 72,8% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,62 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,56 — precisa subir ~22% em 15 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08JHSF3 R$ 9,5630.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05JHSF3 R$ 8,978.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 8,705.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,15JHSF3 R$ 9,6717.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,44JHSF3 R$ 10,4035.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,59JHSF3 R$ 10,6922.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80JHSF3 R$ 14,271.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,34
    mín R$ 2,33 · máx R$ 2,34JHSF3 R$ 13,561.200 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,88 · máx R$ 1,90JHSF3 R$ 12,961.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,09
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,10JHSF3 R$ 13,156.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,12
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,21JHSF3 R$ 13,216.800 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,37
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,65JHSF3 R$ 13,648.700 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,29
    mín R$ 2,55 · máx R$ 3,29JHSF3 R$ 14,5914.700 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,04
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,10JHSF3 R$ 13,318.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,66JHSF3 R$ 12,7525.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,89JHSF3 R$ 12,9022.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,70JHSF3 R$ 12,701.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,13JHSF3 R$ 12,0538.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 11,736.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,04JHSF3 R$ 11,7314.300 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,88JHSF3 R$ 11,633.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,80JHSF3 R$ 11,362.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,02JHSF3 R$ 11,7219.700 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,97JHSF3 R$ 11,812.300 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,06JHSF3 R$ 11,821.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,08JHSF3 R$ 11,843.800 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,07JHSF3 R$ 11,6542.700 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,94JHSF3 R$ 11,4043.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90JHSF3 R$ 11,3310.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,16JHSF3 R$ 11,7410.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,01JHSF3 R$ 11,56400 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,15JHSF3 R$ 11,83400 contr.

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