Cifrix
← Opções de JHSF3Histórico de JHSF3 →

JHSFK121

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,06

+50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda R$ 0,85 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 9,56 — a opção está fora do dinheiro, strike 25,94% acima do preço.

Histórico desde 14/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 12,10

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,05

mercado +28% (caro)

Volatilidade implícita

78,4%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 78,4%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,107 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,05 — +28%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 78,4% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,10 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,56 — precisa subir ~27% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06JHSF3 R$ 9,5610.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 8,9715.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05JHSF3 R$ 8,7014.500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08JHSF3 R$ 9,6738.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,32JHSF3 R$ 10,4065.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,36JHSF3 R$ 10,6976.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,17JHSF3 R$ 13,6245.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,39 · máx R$ 2,39JHSF3 R$ 14,271.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,55JHSF3 R$ 14,192.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 1,83 · máx R$ 2,02JHSF3 R$ 13,561.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,64JHSF3 R$ 12,9610.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,79JHSF3 R$ 13,1514.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,88JHSF3 R$ 13,215.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,42JHSF3 R$ 13,642.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,85JHSF3 R$ 14,5924.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,70JHSF3 R$ 13,3125.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,29JHSF3 R$ 12,7539.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,46JHSF3 R$ 12,9033.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,40JHSF3 R$ 12,7025.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,90JHSF3 R$ 12,0531.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,71JHSF3 R$ 11,735.800 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,80JHSF3 R$ 11,7350.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,66JHSF3 R$ 11,633.500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,61JHSF3 R$ 11,369.600 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,78JHSF3 R$ 11,7221.600 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73JHSF3 R$ 11,81200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,91JHSF3 R$ 11,822.800 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84JHSF3 R$ 11,84600 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,84JHSF3 R$ 11,6518.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,60JHSF3 R$ 11,404.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,68JHSF3 R$ 11,332.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,93JHSF3 R$ 11,74700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,77JHSF3 R$ 11,56200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87JHSF3 R$ 11,831.400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.