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JHSFK126

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,03

-25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,04 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 9,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 32,84% acima do preço.

Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 12,57

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +83% (caro)

Volatilidade implícita

82,4%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 82,4%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,068 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 82,4% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,44 — precisa subir ~33% em 14 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 9,441.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 9,561.500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 9,11200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 8,973.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 8,7011.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06JHSF3 R$ 9,6719.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,15JHSF3 R$ 10,4013.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,25JHSF3 R$ 10,698.700 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,97
    mín R$ 1,97 · máx R$ 1,97JHSF3 R$ 13,89300 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 2,07JHSF3 R$ 13,6217.700 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,16
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,22JHSF3 R$ 14,27700 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,16
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,16JHSF3 R$ 14,192.800 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,68JHSF3 R$ 13,568.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,40JHSF3 R$ 12,964.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,48JHSF3 R$ 13,1590.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,52JHSF3 R$ 13,2123.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,82JHSF3 R$ 13,641.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 2,38JHSF3 R$ 14,5930.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,33JHSF3 R$ 13,3119.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,98JHSF3 R$ 12,7515.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,10JHSF3 R$ 12,901.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,13JHSF3 R$ 12,7027.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,66JHSF3 R$ 12,0531.600 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,53JHSF3 R$ 11,7383.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,60JHSF3 R$ 11,7322.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,50JHSF3 R$ 11,635.500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,51JHSF3 R$ 11,36109.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61JHSF3 R$ 11,72105.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,63JHSF3 R$ 11,822.300 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,62JHSF3 R$ 11,84200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61JHSF3 R$ 11,6536.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,51JHSF3 R$ 11,40300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,57JHSF3 R$ 11,335.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,69JHSF3 R$ 11,745.700 contr.

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