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JHSFK131

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,03

+50,00%sobre o pregão anterior com negócio

JHSF3 fechou a R$ 9,56 — a opção está fora do dinheiro, strike 36,40% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 13,07

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +131% (caro)

Volatilidade implícita

85,2%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 85,2%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,059 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 85,2% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 13,07 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,56 — precisa subir ~37% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

38 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 9,5610.300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 8,971.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 8,7039.600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 9,675.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,16JHSF3 R$ 10,4024.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,16JHSF3 R$ 10,6939.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,58JHSF3 R$ 13,8942.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,66JHSF3 R$ 13,6211.900 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,93JHSF3 R$ 14,2738.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,81JHSF3 R$ 14,1913.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,36JHSF3 R$ 13,5630.300 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,11JHSF3 R$ 12,9618.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,20JHSF3 R$ 13,1531.700 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,23JHSF3 R$ 13,2122.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,82JHSF3 R$ 13,6419.400 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,03
    mín R$ 1,14 · máx R$ 2,03JHSF3 R$ 14,5952.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,64 · máx R$ 1,02JHSF3 R$ 13,3161.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,72JHSF3 R$ 12,7515.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,82JHSF3 R$ 12,9042.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,90JHSF3 R$ 12,7075.700 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,47JHSF3 R$ 12,0539.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38JHSF3 R$ 11,7330.600 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,45JHSF3 R$ 11,7310.300 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,35JHSF3 R$ 11,6324.300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,34JHSF3 R$ 11,3618.900 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,44JHSF3 R$ 11,7223.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45JHSF3 R$ 11,811.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,50JHSF3 R$ 11,82200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,47JHSF3 R$ 11,8460.500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,47JHSF3 R$ 11,6515.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40JHSF3 R$ 11,40115.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,50JHSF3 R$ 11,3320.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,59JHSF3 R$ 11,7414.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,48JHSF3 R$ 11,5610.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55JHSF3 R$ 11,8365.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,63JHSF3 R$ 12,163.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,60JHSF3 R$ 11,984.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25JHSF3 R$ 11,60100.000 contr.

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