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JHSFK136

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

+100,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,03 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 9,56 — a opção está fora do dinheiro, strike 41,63% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 13,56

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +205% (caro)

Volatilidade implícita

87,2%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 87,2%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,043 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 87,2% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 13,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,56 — precisa subir ~42% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 9,56300 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01JHSF3 R$ 9,1162.100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 8,97300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01JHSF3 R$ 8,701.600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 9,6739.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10JHSF3 R$ 10,4020.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,13JHSF3 R$ 10,6968.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,30JHSF3 R$ 13,8916.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,38JHSF3 R$ 13,6214.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,60JHSF3 R$ 14,2783.300 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,50JHSF3 R$ 14,1936.500 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,10JHSF3 R$ 13,5676.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,92JHSF3 R$ 12,9641.100 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,94JHSF3 R$ 13,15114.500 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,00JHSF3 R$ 13,2135.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,38JHSF3 R$ 13,6478.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,72
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,72JHSF3 R$ 14,5978.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,77JHSF3 R$ 13,3186.800 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,48JHSF3 R$ 12,7528.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,62JHSF3 R$ 12,9088.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,65JHSF3 R$ 12,70100.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32JHSF3 R$ 12,058.900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26JHSF3 R$ 11,7318.400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32JHSF3 R$ 11,732.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23JHSF3 R$ 11,63800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25JHSF3 R$ 11,3649.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27JHSF3 R$ 11,72200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29JHSF3 R$ 11,81300 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,39JHSF3 R$ 11,8233.100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35JHSF3 R$ 11,6539.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31JHSF3 R$ 11,40172.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30JHSF3 R$ 11,3363.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35JHSF3 R$ 11,74100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34JHSF3 R$ 11,56300 contr.

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