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JHSFK171

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,04 no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 10,00 — a opção está fora do dinheiro, strike 70,40% acima do preço.

Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,05

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +24214% (caro)

Volatilidade implícita

120,3%

histórica de JHSF3: 74,9%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 120,3%histórica (o que JHSF3 andou) 74,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,015 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 120,3% de vol contra 74,9% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 17,05 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 10,00 — precisa subir ~71% em 13 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01JHSF3 R$ 10,00200 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 9,5648.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01JHSF3 R$ 9,671.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 10,4016.900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,05JHSF3 R$ 10,6996.700 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25JHSF3 R$ 13,8991.900 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22JHSF3 R$ 13,6254.500 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30JHSF3 R$ 14,279.200 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,29JHSF3 R$ 14,1981.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,17JHSF3 R$ 13,5615.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14JHSF3 R$ 12,9669.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15JHSF3 R$ 13,15106.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17JHSF3 R$ 13,215.500 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,30JHSF3 R$ 13,6417.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,30JHSF3 R$ 14,59187.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06JHSF3 R$ 13,31400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03JHSF3 R$ 11,6313.600 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 11,72100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07JHSF3 R$ 11,40174.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09JHSF3 R$ 11,33200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09JHSF3 R$ 11,741.800 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.