Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,79
+23,44%sobre o pregão anterior com negócio
JHSF3 fechou a R$ 10,00 — a opção está dentro do dinheiro, strike 9,10% abaixo do preço.
Histórico desde 14/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,91
- Valor no tempo
- -R$ 0,12
- Breakeven
- R$ 9,88
- Chance de terminar dentro
- ~78%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JHSF3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,14
mercado −31% (barato)
Volatilidade implícita
—
histórica de JHSF3: 74,9%
Delta
0,78
anda ~R$ 0,78 por R$ 1 de JHSF3
Theta por dia
R$ -0,019
perda por dia corrido
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,208 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,78 ≈ 78% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,79.
- Preço: comprada a R$ 0,79 contra um preço justo de R$ 1,14 — −31%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,79 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 9,88 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 10,00 — precisa subir ~1% em 13 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79JHSF3 R$ 10,008.100 contr.
- 05/11/2026R$ 0,64mín R$ 0,62 · máx R$ 0,64JHSF3 R$ 9,445.500 contr.
- 04/11/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77JHSF3 R$ 9,56100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,51mín R$ 0,49 · máx R$ 0,51JHSF3 R$ 9,1121.400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,51mín R$ 0,24 · máx R$ 0,51JHSF3 R$ 8,9733.300 contr.
- 29/10/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,44JHSF3 R$ 8,70200 contr.
- 14/10/2026R$ 4,33mín R$ 4,33 · máx R$ 4,33JHSF3 R$ 13,21300 contr.
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