Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,79
+71,74%sobre o pregão anterior com negócio
JHSF3 fechou a R$ 10,00 — a opção está dentro do dinheiro, strike 5,10% abaixo do preço.
Histórico desde 02/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,51
- Valor no tempo
- R$ 0,28
- Breakeven
- R$ 10,28
- Chance de terminar dentro
- ~71%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JHSF3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,87
mercado −9% (barato)
Volatilidade implícita
62,8%
histórica de JHSF3: 74,9%
Delta
0,71
anda ~R$ 0,71 por R$ 1 de JHSF3
Theta por dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,291 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,71 ≈ 71% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,79.
- Preço: comprada a R$ 0,79 contra um preço justo de R$ 0,87 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 62,8% de vol contra 74,9% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,79 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 10,28 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 10,00 — precisa subir ~3% em 13 dias só pra empatar. ~71% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,79mín R$ 0,51 · máx R$ 0,79JHSF3 R$ 10,0017.700 contr.
- 05/11/2026R$ 0,46mín R$ 0,46 · máx R$ 0,63JHSF3 R$ 9,443.200 contr.
- 04/11/2026R$ 0,54mín R$ 0,43 · máx R$ 0,54JHSF3 R$ 9,5610.100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31JHSF3 R$ 9,11200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29JHSF3 R$ 8,97100 contr.
- 29/10/2026R$ 0,29mín R$ 0,28 · máx R$ 0,46JHSF3 R$ 8,709.100 contr.
- 27/10/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,37JHSF3 R$ 10,408.800 contr.
- 26/10/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33JHSF3 R$ 10,691.000 contr.
- 02/10/2026R$ 2,48mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48JHSF3 R$ 12,05400 contr.
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