Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,35
-20,45%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,28 e venda — no fechamento
JHSF3 fechou a R$ 9,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,65% acima do preço.
Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,35
- Breakeven
- R$ 10,04
- Chance de terminar dentro
- ~45%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JHSF3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,46
mercado −23% (barato)
Volatilidade implícita
59,4%
histórica de JHSF3: 74,0%
Delta
0,45
anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de JHSF3
Theta por dia
R$ -0,017
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,361 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,35.
- Preço: comprada a R$ 0,35 contra um preço justo de R$ 0,46 — −23%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 59,4% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 10,04 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,44 — precisa subir ~6% em 14 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,35mín R$ 0,33 · máx R$ 0,53JHSF3 R$ 9,44102.300 contr.
- 04/11/2026R$ 0,44mín R$ 0,25 · máx R$ 0,44JHSF3 R$ 9,5619.300 contr.
- 03/11/2026R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23JHSF3 R$ 9,1126.200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30JHSF3 R$ 8,971.200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,41JHSF3 R$ 8,7013.700 contr.
- 28/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,40 · máx R$ 0,69JHSF3 R$ 9,679.200 contr.
- 27/10/2026R$ 1,40mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40JHSF3 R$ 10,408.200 contr.
- 26/10/2026R$ 1,39mín R$ 1,10 · máx R$ 1,54JHSF3 R$ 10,6931.800 contr.
- 09/10/2026R$ 4,76mín R$ 4,76 · máx R$ 4,76JHSF3 R$ 14,593.000 contr.
- 29/09/2026R$ 1,95mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95JHSF3 R$ 11,637.400 contr.
- 16/09/2026R$ 2,26mín R$ 2,26 · máx R$ 2,26JHSF3 R$ 11,74700 contr.
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