Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,41
compra — e venda R$ 0,42 no fechamento
JHSF3 fechou a R$ 10,00 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,10% abaixo do preço.
Histórico desde 06/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,41
- Breakeven
- R$ 9,48
- Chance de terminar dentro
- ~42%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
JHSF3 abaixo disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JHSF3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,48
mercado −15% (barato)
Volatilidade implícita
65,0%
histórica de JHSF3: 74,9%
Delta
-0,42
anda ~R$ 0,42 por R$ 1 de JHSF3
Theta por dia
R$ -0,017
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,319 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,42 ≈ 42% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,41.
- Preço: comprada a R$ 0,41 contra um preço justo de R$ 0,48 — −15%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 65,0% de vol contra 74,9% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,41 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com JHSF3 abaixo de R$ 9,48 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 10,00 — precisa cair ~5% em 13 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,41mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41JHSF3 R$ 10,00100 contr.
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