Prêmio · fechamento de 03/08/2026
R$ 7,14
+26,60%sobre o pregão anterior com negócio
JPMC34 fechou a R$ 178,17 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,91% acima do preço.
Histórico desde 22/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 7,14
- Breakeven
- R$ 186,93
- Chance de terminar dentro
- ~55%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
JPMC34 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e JPMC34
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JPMC34 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
46 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JPMC34 em 63 pregões
Preço justo
R$ 6,55
mercado +9% (caro)
Volatilidade implícita
25,4%
histórica de JPMC34: 23,0%
Delta
0,55
anda ~R$ 0,55 por R$ 1 de JPMC34
Theta por dia
R$ -0,104
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JPMC34 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,025 (quanto o delta muda por R$ 1 de JPMC34) · vega R$ 0,250 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,55 ≈ 55% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JPMC34.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 7,14.
- Preço: comprada a R$ 7,14 contra um preço justo de R$ 6,55 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,4% de vol contra 23,0% que JPMC34 realizou. Vol cara contra você — JPMC34 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 7,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,104/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JPMC34 acima de R$ 186,93 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje JPMC34 está a R$ 178,17 — precisa subir ~5% em 46 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
2 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 03/08/2026R$ 7,14mín R$ 7,14 · máx R$ 7,14JPMC34 R$ 178,17850 contr.
- 22/07/2026R$ 5,64mín R$ 5,64 · máx R$ 5,64JPMC34 R$ 175,74850 contr.
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