Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 7,26
KEPL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~22%
aprox., pelo delta
Histórico da série KEPLJ718 a partir de 07/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KEPL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KEPL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KEPL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,22
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,449
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,005
por 1% de vol
Delta 0,22: a opção anda ~R$ 0,22 pra cada R$ 1 de KEPL3 e tem ~22% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,08.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,08 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,5% de vol contra 23,8% que KEPL3 realizou. Vol cara contra você — KEPL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KEPL3 acima de R$ 7,26 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje KEPL3 está a R$ 6,54 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,05 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,5430.500 contr.
- 16/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15KEPL3 R$ 6,41100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,06 · máx R$ 0,17KEPL3 R$ 6,584.100 contr.
- 11/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07KEPL3 R$ 6,632.700 contr.
- 01/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,52100 contr.
- 31/08/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,58500 contr.
- 26/08/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09KEPL3 R$ 6,523.600 contr.
- 25/08/2026R$ 0,06mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06KEPL3 R$ 6,40400 contr.
- 24/08/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05KEPL3 R$ 6,245.000 contr.
- 07/08/2026R$ 0,09mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09KEPL3 R$ 6,11200 contr.
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