Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 7,06
KEPL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~26%
aprox., pelo delta
Histórico da série KEPLJ726 a partir de 01/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KEPL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KEPL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KEPL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,26
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,619
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de KEPL3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,08.
- Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,05 — +57%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 29,0% de vol contra 23,8% que KEPL3 realizou. Vol cara contra você — KEPL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KEPL3 acima de R$ 7,06 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje KEPL3 está a R$ 6,54 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (17)
- 18/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,01 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,541.300 contr.
- 11/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15KEPL3 R$ 6,631.100 contr.
- 10/09/2026R$ 0,18mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20KEPL3 R$ 6,674.600 contr.
- 09/09/2026R$ 0,18mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18KEPL3 R$ 6,772.200 contr.
- 08/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18KEPL3 R$ 6,733.400 contr.
- 04/09/2026R$ 0,17mín R$ 0,16 · máx R$ 0,21KEPL3 R$ 6,6823.300 contr.
- 28/08/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15KEPL3 R$ 6,55200 contr.
- 26/08/2026R$ 0,15mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15KEPL3 R$ 6,52500 contr.
- 24/08/2026R$ 0,10mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,2416.000 contr.
- 17/08/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05KEPL3 R$ 5,8716.000 contr.
- 10/08/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,0251.100 contr.
- 07/08/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11KEPL3 R$ 6,1140.800 contr.
- 06/08/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14KEPL3 R$ 6,10119.400 contr.
- 04/08/2026R$ 0,17mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18KEPL3 R$ 6,352.100 contr.
- 03/08/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18KEPL3 R$ 6,36200 contr.
- 20/07/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,30KEPL3 R$ 6,337.400 contr.
- 01/06/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40KEPL3 R$ 6,491.800 contr.
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