Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,09
-52,63%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
KEPL3 fechou a R$ 6,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,80% acima do preço.
Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,09
- Breakeven
- R$ 7,07
- Chance de terminar dentro
- ~30%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
KEPL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e KEPL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = KEPL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de KEPL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,16
mercado −44% (barato)
Volatilidade implícita
36,3%
histórica de KEPL3: 51,0%
Delta
0,30
anda ~R$ 0,30 por R$ 1 de KEPL3
Theta por dia
R$ -0,006
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de KEPL3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,709 (quanto o delta muda por R$ 1 de KEPL3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,30 ≈ 30% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de KEPL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,09.
- Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,16 — −44%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,3% de vol contra 51,0% que KEPL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KEPL3 acima de R$ 7,07 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje KEPL3 está a R$ 6,66 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
10 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09KEPL3 R$ 6,66200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,19mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19KEPL3 R$ 6,40500 contr.
- 14/10/2026R$ 0,64mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64KEPL3 R$ 7,31200 contr.
- 09/10/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80KEPL3 R$ 7,691.500 contr.
- 02/10/2026R$ 0,30mín R$ 0,20 · máx R$ 0,30KEPL3 R$ 6,784.300 contr.
- 30/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20KEPL3 R$ 6,512.500 contr.
- 29/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15KEPL3 R$ 6,551.500 contr.
- 28/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,12 · máx R$ 0,23KEPL3 R$ 6,531.500 contr.
- 24/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12KEPL3 R$ 6,50200 contr.
- 21/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20KEPL3 R$ 6,55300 contr.
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