Cifrix
← Opções de KEPL3Histórico de KEPL3 →

KEPLK718

☆Call de KEPL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,10

+100,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,11 no fechamento

KEPL3 fechou a R$ 6,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,81% acima do preço.

Histórico desde 10/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 7,28

KEPL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~26%

aproximada, pelo delta

Prêmio e KEPL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = KEPL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de KEPL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,11

mercado −6% (barato)

Volatilidade implícita

49,5%

histórica de KEPL3: 51,0%

Delta

0,26

anda ~R$ 0,26 por R$ 1 de KEPL3

Theta por dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 49,5%histórica (o que KEPL3 andou) 51,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de KEPL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,486 (quanto o delta muda por R$ 1 de KEPL3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,26 ≈ 26% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de KEPL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,11 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,5% de vol contra 51,0% que KEPL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KEPL3 acima de R$ 7,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KEPL3 está a R$ 6,66 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10KEPL3 R$ 6,662.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09KEPL3 R$ 6,275.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07KEPL3 R$ 6,40100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11KEPL3 R$ 6,563.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13KEPL3 R$ 6,557.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,89KEPL3 R$ 7,865.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,61KEPL3 R$ 7,412.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54KEPL3 R$ 7,552.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88KEPL3 R$ 7,961.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76KEPL3 R$ 7,65300 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59KEPL3 R$ 7,37100 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,60KEPL3 R$ 7,402.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,60KEPL3 R$ 7,353.400 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,86KEPL3 R$ 7,693.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,47KEPL3 R$ 7,44800 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26KEPL3 R$ 7,222.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26KEPL3 R$ 7,002.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18KEPL3 R$ 6,783.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15KEPL3 R$ 6,55400 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13KEPL3 R$ 6,50100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24KEPL3 R$ 6,55200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24KEPL3 R$ 6,67500 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.