LWSAJ390

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasLWSA3 R$ 3,93

Prêmio

R$ 0,27

-40,00% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,07

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,13

LWSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~61%

aprox., pelo delta

Histórico da série LWSAJ390 a partir de 12/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,23prêmio +16% vs. justo (caro)mercado R$ 0,27 · usa a vol. histórica de LWSA3

Vol. implícita 49,1%Vol. histórica (LWSA3, 63 pregões) 40,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,61

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,718

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,61: a opção anda ~R$ 0,61 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~61% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,23 — +16%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 49,1% de vol contra 40,0% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,13 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,93 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~61% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

18/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 3,936.000 contr.
08/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45LWSA3 R$ 4,063.000 contr.
02/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56LWSA3 R$ 4,201.500 contr.
01/09/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50LWSA3 R$ 4,221.500 contr.
25/08/2026R$ 0,52
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52LWSA3 R$ 4,224.700 contr.
24/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48LWSA3 R$ 4,143.600 contr.
20/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33LWSA3 R$ 3,91100 contr.
19/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 3,85300 contr.
18/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 3,87100 contr.
17/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29LWSA3 R$ 3,865.900 contr.
10/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 3,88200 contr.
02/07/2026R$ 0,63
mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63LWSA3 R$ 4,1511.200 contr.
29/06/2026R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,65LWSA3 R$ 4,11200 contr.
16/10/2025R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24LWSA3 R$ 4,03200 contr.
15/10/2025R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18LWSA3 R$ 3,982.300 contr.
30/09/2025R$ 0,62
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,69LWSA3 R$ 4,5818.700 contr.
29/09/2025R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65LWSA3 R$ 4,442.400 contr.
17/09/2025R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65LWSA3 R$ 4,463.000 contr.
12/09/2025R$ 0,50
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,50LWSA3 R$ 4,25200 contr.
02/09/2025R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,053.000 contr.
22/08/2025R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,42LWSA3 R$ 3,9927.600 contr.
21/08/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35LWSA3 R$ 3,912.400 contr.
12/08/2025R$ 0,59
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,59LWSA3 R$ 4,157.700 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	LWSA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,27	R$ 0,28	R$ 0,27	R$ 3,93	—	—	2	6.000
08/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 4,06	—	—	1	3.000
02/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 4,20	—	—	1	1.500
01/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 4,22	—	—	1	1.500
25/08/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 4,22	—	—	2	4.700
24/08/2026	R$ 0,48	R$ 0,47	R$ 0,48	R$ 0,47	R$ 4,14	—	—	2	3.600
20/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 3,91	—	—	1	100
19/08/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 3,85	—	—	3	300
18/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 3,87	—	—	1	100
17/08/2026	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 0,29	R$ 0,28	R$ 3,86	—	—	2	5.900
10/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 3,88	—	—	2	200
02/07/2026	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 4,15	R$ 0,09	—	2	11.200
29/06/2026	R$ 0,65	R$ 0,61	R$ 0,65	R$ 0,61	R$ 4,11	—	—	2	200
16/10/2025	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 4,03	—	—	1	200
15/10/2025	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 3,98	—	—	1	2.300
30/09/2025	R$ 0,69	R$ 0,62	R$ 0,69	R$ 0,62	R$ 4,58	—	—	5	18.700
29/09/2025	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 4,44	—	—	1	2.400
17/09/2025	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 4,46	—	—	1	3.000
12/09/2025	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 4,25	—	—	2	200
02/09/2025	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 4,05	—	—	1	3.000
22/08/2025	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 0,42	R$ 0,39	R$ 3,99	—	—	8	27.600
21/08/2025	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 3,91	—	—	1	2.400
12/08/2025	R$ 0,53	R$ 0,52	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 4,15	—	—	3	7.700

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