Valor intrínseco
R$ 0,02
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,23
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 4,16
LWSA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~57%
aprox., pelo delta
Histórico da série LWSAJ395 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,57
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,712
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,25.
- Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,20 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 50,7% de vol contra 40,0% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,16 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,93 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,25mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 3,936.400 contr.
- 02/09/2026R$ 0,48mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48LWSA3 R$ 4,204.400 contr.
- 28/08/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47LWSA3 R$ 4,312.400 contr.
- 18/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31LWSA3 R$ 3,8720.200 contr.
- 17/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 3,8614.100 contr.
- 12/08/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18LWSA3 R$ 3,553.000 contr.
- 10/08/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18LWSA3 R$ 3,8818.000 contr.
- 21/07/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31LWSA3 R$ 3,74200 contr.
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