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LWSAJ400

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasLWSA3 R$ 3,93
Prêmio
R$ 0,22
-8,33% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,22

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,18

LWSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~54%

aprox., pelo delta

Histórico da série LWSAJ400 a partir de 12/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio +23% vs. justo (caro)mercado R$ 0,22 · usa a vol. histórica de LWSA3
Vol. implícita 49,4%Vol. histórica (LWSA3, 63 pregões) 40,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,54

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,738

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,22.

  • Preço: comprada a R$ 0,22 contra um preço justo de R$ 0,18 — +23%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,4% de vol contra 40,0% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,18 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,93 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (32)

  • 18/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22LWSA3 R$ 3,935.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24LWSA3 R$ 3,935.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 4,03200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 4,0515.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,221.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43LWSA3 R$ 4,222.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42LWSA3 R$ 4,143.300 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29LWSA3 R$ 3,8718.800 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 3,869.700 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31LWSA3 R$ 3,8819.000 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12LWSA3 R$ 4,033.000 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10LWSA3 R$ 3,9821.100 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10LWSA3 R$ 3,965.000 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21LWSA3 R$ 4,132.200 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29LWSA3 R$ 4,272.500 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33LWSA3 R$ 4,16200 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,42LWSA3 R$ 4,3037.600 contr.
  • 29/09/2025R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56LWSA3 R$ 4,447.500 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49LWSA3 R$ 4,443.000 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55LWSA3 R$ 4,418.200 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51LWSA3 R$ 4,4215.400 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,58
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,58LWSA3 R$ 4,43300 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54LWSA3 R$ 4,461.000 contr.
  • 12/09/2025R$ 0,44
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,25400 contr.
  • 09/09/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39LWSA3 R$ 4,14100 contr.
  • 05/09/2025R$ 0,44
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,195.800 contr.
  • 03/09/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39LWSA3 R$ 4,07600 contr.
  • 26/08/2025R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31LWSA3 R$ 3,9829.000 contr.
  • 25/08/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33LWSA3 R$ 3,988.600 contr.
  • 22/08/2025R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 3,9913.800 contr.
  • 21/08/2025R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 3,917.500 contr.
  • 12/08/2025R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52LWSA3 R$ 4,157.100 contr.

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