Cifrix
← Opções de LWSA3Histórico de LWSA3 →

LWSAJ425

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasLWSA3 R$ 4,17
Prêmio
R$ 0,19
+26,67% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,29
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,40

LWSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série LWSAJ425 a partir de 13/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,17prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 0,19 · usa a vol. histórica de LWSA3
Vol. implícita 44,8%Vol. histórica (LWSA3, 63 pregões) 40,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,832

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

  • Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,17 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,8% de vol contra 40,8% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,40 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 4,17 — precisa subir ~6% em 24 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

  • 22/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19LWSA3 R$ 4,179.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15LWSA3 R$ 3,993.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33LWSA3 R$ 4,312.800 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 4,332.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,1414.700 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15LWSA3 R$ 3,723.200 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20LWSA3 R$ 3,72300 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21LWSA3 R$ 3,74200 contr.
  • 13/07/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37LWSA3 R$ 4,07200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.