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LWSAK370

☆Call de LWSA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,04

-20,00%sobre o pregão anterior com negócio

LWSA3 fechou a R$ 3,16 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,82% acima do preço.

Histórico desde 10/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 3,70

LWSA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~18%

aproximada, pelo delta

Prêmio e LWSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = LWSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de LWSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,07

mercado −40% (barato)

Volatilidade implícita

72,3%

histórica de LWSA3: 87,8%

Delta

0,18

anda ~R$ 0,18 por R$ 1 de LWSA3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 72,3%histórica (o que LWSA3 andou) 87,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de LWSA3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,579 (quanto o delta muda por R$ 1 de LWSA3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,18 ≈ 18% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de LWSA3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,07 — −40%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 72,3% de vol contra 87,8% que LWSA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 3,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,16 — precisa subir ~17% em 14 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04LWSA3 R$ 3,1612.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05LWSA3 R$ 3,12100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,18LWSA3 R$ 3,243.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 3,88400 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63LWSA3 R$ 5,171.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,13
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,13LWSA3 R$ 5,7315.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,57LWSA3 R$ 5,21100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33LWSA3 R$ 4,917.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,91LWSA3 R$ 4,515.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61LWSA3 R$ 4,0521.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61LWSA3 R$ 4,00100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,62LWSA3 R$ 4,05200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,61LWSA3 R$ 3,99200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79LWSA3 R$ 4,22100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,87LWSA3 R$ 4,30200 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,31
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31LWSA3 R$ 3,904.700 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46LWSA3 R$ 3,963.600 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53LWSA3 R$ 4,035.100 contr.

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