Valor intrínseco
R$ 0,41
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,85
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 26,10
MDNE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~63%
aprox., pelo delta
Histórico da série MDNEJ248 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDNE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDNE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MDNE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,63
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,165
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,023
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,025
por 1% de vol
Delta 0,63: a opção anda ~R$ 0,63 pra cada R$ 1 de MDNE3 e tem ~63% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,26.
- Preço: comprada a R$ 1,26 contra um preço justo de R$ 1,56 — −19%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 34,7% de vol contra 46,5% que MDNE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDNE3 acima de R$ 26,10 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDNE3 está a R$ 25,25 — precisa subir ~3% em 25 dias só pra empatar. ~63% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 21/09/2026R$ 1,26mín R$ 1,22 · máx R$ 1,26MDNE3 R$ 25,255.500 contr.
- 15/09/2026R$ 1,95mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95MDNE3 R$ 25,357.700 contr.
- 02/09/2026R$ 2,24mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24MDNE3 R$ 25,921.800 contr.
- 28/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55MDNE3 R$ 24,251.800 contr.
- 24/08/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,28MDNE3 R$ 23,57200 contr.
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